PEMILIHAN MODEL PREDIKSI INDEKS HARGA SAHAM YANG DIKEMBANGKAN BERDASARKAN ALGORITMA SUPPORT VECTOR MACHINE(SVM) ATAU MULTILAYER PERCEPTRON(MLP) STUDI KASUS : SAHAM PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA TBK

Rusma Insan Nurachim

Abstract


Dalam memprediksi suatu kondisi harga saham,
beberapa model analisa teknik telah dipakai dan
dikembangkan. Salah satunya dengan model data
mining. Data mining merupakan salah satu cabang
ilmu komputer yang mencakup database, kecerdasan
buatan (artificial intelligence), statistik dan sebagainya.
Penelitian ini melakukan analisis teknikal, yaitu diawali
dengan mencari sifat multifraktal pada return saham
objek penelitian dengan analisis rescaled range (untuk
mendapatkan eksponen hurst) untuk mengetahui apakah
data return tersebut bersifat acak atau terdapat
pengulangan trend. Berikutnya akan dilakukan prediksi
terhadap return saham tersebut dengan metode SVM
(Support Vector Machines) dan MLP (Multilayer
Perceptron) untuk kemudian akan dilakukan komparasi
metode mana yang memiliki kesalahan lebih kecil
dalam memprediksi indeks harga saham.


Full Text:

PDF

References


Abirami, Vijaya (2011) Abirami, R., & Vijaya, M. S.

(2011, December). An Incremental Learning

Approach for Stock Price Prediction Using

Support Vector Regression. International

Journal of Research and Reviews in Artificial

intelligence (IJRRAI) Vol. 1, No. 4, 81-85.

Capparucia (2007) Capparuccia, R., Leone , R. D., &

Marchitto, E. (2007, July 5). Integrating support

vector machines and neural networks. Journal

Neural Networks, 20(5), 590-597.

Esfahanipour, Aghamiri (2012) Esfahanipour, A., &

Aghamiri, W. (2012, July). Adapted Neuro-

Fuzzy Inference System on indirect approach

TSK fuzzy rule base for stock market analysis.

Journal Expert Systems with Applications: An

International Journal, 37(7), 4742-4748.

Fariza, Rasyid (2007) Fariza, A., Helen, A., & Rasyid,

A. (2007). PERFORMANSI NEURO FUZZY

UNTUK PERAMALAN DATA TIME SERIES.

Seminar Nasional Aplikasi Teknologi Informasi

(SNATI 2007) , (hal. 77-82). Yogyakarta.

Gorunescu, (2011) Gorunescu, F. (2011). Data Mining

Concept Model Technique: Intelligent Systems

Reference Library,Volume 12. Verlag Berlin

Heidelberg: Springer.

Herdinata, (2010) Herdinata, Christian (2010). Aplikasi

Model Artificial Neural Networks Untuk Stock

Forecasting Di Pasar Modal Indonesia. Jurnal

Keuangan dan Perbankan Vol 14, hal 1-12

Hidayat, (2012) Hidayat, Taufik (2012). Pemilihan

Model Prakiraan Cuaca Berbasis Neural

Network: Studi Kasus Badan Meteorologi

Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Jakarta.

Tesis

IDX, (2010) IDX. (2010). Indonesia Stock Exchange.

Dipetik Mei 6, 2013, dari IDX IndonesiaStock Exchange Bursa Efek Indonesia:

http://www.idx.co.id/idid/beranda/informasi/bagi

investor/saham.aspx

Kusrini, Luthfi (2008) Kusrini , & Luthfi, E. T. (2008).

Algoritma Data Mining. Yogyakarta: Andi

Publishing.

Maimon, (2010) Maimon, O., & Rokach, L. (2010).

Data Mining and Knowledge Discovery

Handbook; Second Edition. New York : Springer

.

Muhtaram, (2011) Muhtaram, A. (2011). Pengertian

Data Mining dan Konsep Data Mining. Dipetik

Mei 18, 2013, dari Metris Comunity:

http://www.metriscommunity.com/pengertiandata-

mining-konsep-pdf/

Riadi, (2012) Riadi, M. (2012, Desember 24).

Pengertian dan Jenis-Jenis Saham. Dipetik Mei

, 2013, dari Kajian Pustaka:

http://www.kajianpustaka.com/2012/12/pengertia

n-dan-jenisjenissaham.html#.UaZWzKLrzzw

Saaty, (2008) Saaty, T. L. (2008). Decision making with

the analytic hierarchy process. Int. J. Services

Sciences,, Vol I, No.1, 83-98.

Umam, (2011) Umam, A. (2011). Metode Jaringan

Syaraf Tiruan: Multilayer Perceptron. Dipetik

Juni 27, 2013, dari

http://ardianumam.web.ugm.ac.id/:

http://ardianumam.web.ugm.ac.id/?p=399

Vercellis, (2009) Vercellis, C. (2009). Business

Intelligence: Data Mining and Optimization for

Decision Making. Cornwall: Wiley.

Wahono, (2012) Wahono, R. S. (2012, 06 18). Kiat

Menyusun Alur Latar Belakang Masalah

Penelitian. Dipetik 02 13, 2013, dari

http://romisatriawahono.net/:

http://romisatriawahono.net/2012/06/18/kiatmenyusun-

alur-latarbelakang-masalahpenelitian/

Wahono, (2012) Wahono, R. S. (2012, 08 07). Kiat

Menyusun Kerangka Pemikiran Penelitian.

Dipetik 05 27, 2013, dari

http://romisatriawahono.net:

http://romisatriawahono.net/2012/08/07/kiat

-menyusun-kerangkapemikiran-penelitian/

Wibowo, Mardiyanto (2011) Wibowo, A., &

Mardiyanto, S. (2011). Penerapan Metode

Adaptive-NetworkBased Fuzzy Inference

System (ANFIS) Model Sugeno Untuk

Memprediksi Index Saham.

Wu, Kumar (2009) Wu, X., & Kumar, V. (2009). The

Top Ten Algorithms in Data Mining. New York:

CRC Press.




DOI: https://doi.org/10.37012/jtik.v5i1.243

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2020 Rusma Insan Nurachim

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Address:
Universitas Mohammad Husni Thamrin
Jl. Raya Pd. Gede No.23-25, RT.2/RW.1, Dukuh, Kec. Kramat jati, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13550

Creative Commons License
Jurnal Teknologi Informatika & Komputer Mohammad Husni Thamrin is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

View My Stats